ボリンジャーバンドとBTC(ビットコイン)

テクニカル分析を利用したトレード方法


ローソク足


テクニカル指標の中でもメジャーであるボリンジャーバンドという
値動きの荒さを分析するテクニカル指標についてご紹介します。メジャーであるという事すなわちチャートを形成する上で意識されるという事なので 必ず覚えておきましょう。ボリンジャーバンドの特徴は、次の通りです。


■ 知り得る情報

・ミッドバンド、±1σ、±2σの合計5本線で構成される。

※±3σを含めた7本線の場合もあります。

・価格の値動きの荒さを表す。

・トレンド把握に用いる事ができる。

ビットコインとボリンジャーバンド

■ ミッドバンド

基本的に20日間の単純移動平均線をミッドバンドとして用います。


■ ±1σ・±2σ

まず、標準偏差というものをご存じでしょうか?ボリンジャーバンドを語る上で標準偏差の意味を知る事は非常に大切です。 標準偏差とは、 データのバラつき具合を数値化したものです。 数値が大きければ大きい程、バラつきが大きい(値動きが荒い)という事を意味し、数値が小さければ小さい程、バラつきが小さいという事になります。 移動平均線のような単純な平均値だけでは値動きの荒さを判断する事ができません。なぜ平均値だけではだめなのか?


■ 平均値の考え方

①110、90、100、100、100、120、80、100、100、100

このように10個の数値があった場合、平均値はいくつでしょうか?

(110+90+100+100+100+120+80+100+100+100)/10=100

小学生でもわかります。次の問題です。

②150、50、120、80、100、180、20、100、110、90

このように10個の数値があった場合、平均値はいくつでしょうか?

(150+50+120+80+100+180+20+100+110+90)/10=100

これも100ですね。ここで問題です。

③平均値50

④平均値50

③と④ではどちらの方が、バラつきがあると思いますか?平均値だけを見てもわかるわけがありません。 そして少し前に戻って①と②の各10個の数値を見返してみて下さい。どちらの方がバラつきがあるように見えますか?

なんとなく②の方がバラバラのような気がしますねよ。しかし、実際の相場で資金を投入する際になんとなくという感覚では入れたくないですよね。 このなんとなくを数値化したものが標準偏差です。

①の標準偏差σ=10

②の標準偏差σ=43.35

これで、②の方が自信を持ってバラつきがあると言えますね。次は、この標準偏差をミッドバンドに絡めていきます。


■ ミッドバンドとσ

ミッドバンドに算出した標準偏差を加算したものが+1σ線、2倍の標準偏差を加算したものが+2σ線、 逆にミッドバンドから標準偏差を減算したものが-1σ線、2倍の標準偏差を減算したものが-2σ線となります。 これでいったい何がわかるのか?


■ 正規確率分布

ビットコインとボリンジャーバンド

統計学上での平均値と標準偏差の関係は、次のようになります。

-1σ~+1σ内に価格が収まる確率は68.26%

-2σ~+2σ内に価格が収まる確率は95.55%

※確率密度関数を積分する事で求められます。

ボリンジャーバンドの各σ線は時間の経過と共に計算する値が違うので伸縮しながら進みます。 ボリンジャーバンドには次のような状態があります。

ビットコインとボリンジャーバンド


■ スクイーズ

主に価格のバラつきが小さいレンジ相場等でバンド幅が狭い状態で推移している状態を スクイーズと言います。


■ エクスパンション

スクイーズの状態からバンド幅が一気に開く時の状態をエクスパンションと言ってトレンド発生時によく見られます。

※価格が進んでいる方向と逆方向が開きます。


■ バンドウォーク

±1σ、±2σ、±3σ等の線に沿って動いている状態をバンドウォークと言ってトレンド発生中によく見られます。


■ 基本的な使い方

・スクイーズの時はトレードせずに静観する。

・エクスパンション発生時に、価格の動いた方向への順張りエントリー。

・バンドウォーク発生時の順張りエントリー。


■ 注意点

稀に価格が±2σにタッチしたら逆張りエントリーなんてサイトを見かけます。完全に間違いとは言えませんが正しいとも言えません。 レンジ相場が続くと判断できるのであれば、±2σタッチでの逆張りは間違ってはいないと思いますが、 逆張りを行うのであれば単純にレジサポラインの外側にロスカットを置いた状態で、 レジサポラインタッチの逆張りの方がわかりやすくありませんか?他にもオシレーター指標はありますし、 わざわざ伸縮するボリンジャーバンドを使う必要性はないのではないでしょうか。

ボリンジャーバンドのバンド幅は、 一定期間内の価格が68.26%で収まるように±1σを描画し、 95.55%で収まるように±2σを描画しているだけなので、 そこから外れるような価格がやってきた場合、バンドが広がりその価格をバンド内に収めようとするわけです。

そこから外れるような価格に到達する時とはいったいどのような時だと思いますか? トレンド発生時にドン!と大陽線や大陰線をつけてその方向にトレンドが発生するのをよく見かけますよね。 そのような時に逆張りをするのは危険すぎます。

トレンドの発生とトレンドの状態を見極め、 トレンドを追うように順張りするのがボリンジャーバンドの基本的な使い方になります。




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