フィボナッチ・リトレースメントとビットコイン

テクニカル分析を利用したトレード方法


フィボナッチ数列

フィボナッチリトレースメント の使い方について解説します。 自然界を司るフィボナッチ数列をもとに作られたテクニカル指標であり、価格が上昇した後または下落した後の反発ラインの予測に使用します。


■ フィボナッチ数列

0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89・・・

・第一項:0

・第二項:1

・第三項以降:前の2つの値を加算した値

この数列は、自然界のあらゆる場面で登場します。 例えば花びらの数はフィボナッチ数列の各項の数字当てはまる事が多く、ヒマワリの種の螺旋の数や台風や銀河の螺旋の比率など 地球だけではなく宇宙全体を司っている事から自然界はこの数字に支配されていると言ってもいいでしょう。

銀河

そして、よく黄金比という言葉を耳にしますが、これはフィボナッチ数列より求められた比率なのです。 これは一体どのように導出されたものなのでしょうか。


■ 黄金比

1:1.618

黄金比を導出するためにはまず先ほどのフィボナッチ数列の中から適当に6番目の数字を見てみましょう。 「5」という数字を前の数字である「3」で割ってみます。6番目、7番目・・・と同じように前の数字で割っていきます。するとどうでしょう。

5/3  = 1.666

8/5  = 1.600

13/8  = 1.625

21/13 = 1.615

34/21 = 1.619

55/34 = 1.617

89/55 = 1.618

徐々に1.618に近づきます。この値が黄金比なのです。

フィボナッチとピラミッド

この黄金比、実は自然界だけではありません。 ピラミッドやレオナルド・ダ・ヴィンチのモナリザの描画のバランスもこの黄金比で構成されており、現代では名刺の縦横の比率に利用されたりなど 古代から現代まで変わる事のない基準の1つであると言えます。

相場でも使えるのか・・・?

当然使えます。チャートを眺めていると、このタイミングで価格が上昇したら綺麗だなとか 買いたいなという形は誰もが感じると思います。逆にここで買っても下がりそうだなと感じるのも同じです。 これがまさにDNAに組み込まれた黄金比の概念が働いている瞬間になります。

このような理由により、人々が美しくバランスが良いと感じるこの比率は、 相場の世界でも非常に有効だとされています。

多くの人が上がりそうと感じないと上昇しにくかったり、 逆の場合も売りが伸びにくくコストパフォーマンスが悪くなってしまい勝ちにくい状況となることが多いものです。

市場の意識がどちらへ向かいそうなのかを把握するためにフィボナッチ・リトレースメントで分析します。


■ フィボナッチ・リトレースメントでよく使う数字

・23.6%

・38.2%

・50.0% ※半値

・61.8%

・78.6%

これらの数字も黄金比と同様に導出する事ができます。試しに「61.8」と「38.2」を導いてみましょう。


■ 61.8の導出

先ほどは1つ左の数字で割り算をしましたが、今度は1つ右の数値で割り算をします。

(フィボナッチ数列)

0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89・・・

3/5  = 0.600

5/8  = 0.625

8/13  = 0.615

13/21 = 0.619

21/34 = 0.617

34/55 = 0.618

55/89 = 0.617

61.8%


■ 38.2の導出

次に、2つ右の数字で割り算をしてみます。

(フィボナッチ数列)

0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89・・・

2/5  = 0.400

3/8  = 0.375

5/13  = 0.384

8/21  = 0.380

13/34 = 0.382

21/55 = 0.381

34/89 = 0.382

38.2%

このように導く事ができます。

ビットコインとフィボナッチリトレースメント

これは、2018年~2019年のバイナンスのBTC/USDTの日足チャートです。

実際に安値と高値を結んでフィボナッチ・リトレースメントを描画しているので テクニカル的にフィボナッチ・リトレースメントを絡めた方向性を探ってみます。

ビットコインとフィボナッチリトレースメント

まず高値から調整が入った際に、50%ラインを下に抜けましたがすぐに下ヒゲで戻してしまい実体でブレイクする事が出来ませんでした。

50%は最も意識されやすくなかなか一発で抜けにくいラインになります。 ここで何とか踏みとどまり少し保ち合いますが、大きな買いが入らなかったため買い側が弱いことがわかります。 「買いが弱い=売りが優勢」の図式が成り立ちますので売り側は再度ヒゲで戻した50%ラインを試しにいきます。

ここで50%ラインをブレイクすることに成功し、さらに61.8%をブレイクしますがここでも再度ヒゲで戻します。

上昇させるためには61.8%をブレイクしてしまうと買い側が劣勢に立たせられてしまうため、 一旦止まる事が多いポイントとなります。

その翌日、一旦買いが入り38.2%ラインまで戻し、ここからしばらく38.2%~50%ラインで保ち合います。

ビットコインとフィボナッチリトレースメント

その後、高値超えにチャレンジしますが失敗します。明確に下方向を示す大陰線が出現して50%ラインを明確に抜いてしまいました。

ビットコインとフィボナッチリトレースメント

それまでは、50%ラインがサポートラインとして機能していたのですが、 今度は逆にレジスタンスラインとなってしまい上へ上がる事ができなくなってしまいます。 そして61.8%での攻防が始まります。 この攻防も買い側が弱くなんとか61.8%へ張り付くのがやっとという感じで最後は力尽きてしまい、61.8%を下にブレイクしてしまいます。

ビットコインとフィボナッチリトレースメント

次は、78.6%でサポートされていますがこのラインに到達してしまうと買い側が相当な劣性に立たされている状態だと言われてます。

仮にここから反発した場合、レンジ相場に入るか、上昇してもそこまで強い上昇にはなりにくいのが特徴です。

このようにフィボナッチリトレースメントでは、反発ポイントやブレイクポイントの予測などの分析行う事ができます。ぜひ使ってみて下さい。



ブログ王ランキングに参加中!
にほんブログ村 投資ブログ ビットコイン投資へ
にほんブログ村