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MACDとBTC(ビットコイン)

テクニカル分析を利用したトレード方法

チャート


今回は、テクニカル分析の中でも有名な指標である「MACD」についてお話します。

正式名称を「Moving Average Convergence Divergence」と言います。 MACDの主な特徴は下記の通りです。

■ 特徴

・オシレーター系、トレンド系の両方の性質を持つ。

・MACD線、シグナル線、ヒストグラムにより構成。

・指数平滑移動平均線(EMA)を使用。

■ 計算式

・MACD線=12EMA-26EMA

・シグナル線=MACD線の9日平均

・ヒストグラム=MACD線-シグナル線

■ 計算式詳細

・MACD線

12EMAと26EMAの乖離具合を示しており、 12EMAと26EMAがクロスするという事はMACD線が0の位置にある事を意味します。 MACD線が継続的に0より上を推移しているという事は、上昇トレンド中である事を意味します。

※下落トレンドはこの逆になります。

・シグナル線

MACD線の9日平均なので、MACD線がシグナル線よりも継続的に上にある場合、上昇トレンド中である事を意味しています。 MACD線のみでトレンドを判断するよりも早くトレンド察知ができます。

・ヒストグラム

MACD線とシグナル線の乖離を示しています。乖離具合により、買われすぎなのか売られすぎなのかの他、押し目やリバウンドの予測等、 オシレーター系としての見方もできます。 ヒストグラムが0の場合、MACD線とシグナル線がクロスしている事を意味します。

■ 基本的な使い方

・MACD線とシグナル線のゴールデンクロス後に買いエントリー。

・MACD線とシグナル線のデッドクロス後に売りエントリー。

■ 単純移動平均線との違い

単純移動平均線(SMA)のゴールデンクロス、デッドクロスと比べて MACDで使用しているEMAは、直近の価格に比重を置いている移動平均線であり、 SMAよりも直近の価格の上下に敏感に反応し、ある程度価格の上下が起こらないとクロスしないSMAよりも 早い段階でクロスし、値幅の取れる売買をする事が可能になります。

SMAの場合、大きなトレンドを捉えない限り、手数料等を考えると、マイナスになる確率の方が高いのが現状です。 価格が大きく動く前にエントリーしたいという願いは誰もが考えていることでしょう。 その願いをより理想に近づけるのが、このMACDというテクニカル指標になります。

しかし、非常に有効に思えるMACDですが、当然デメリットも存在します。 EMAを使用しているため、価格が動き始める前にクロスを察知できるというのが最大の特徴のMACDですが、 この反応の早さがデメリットにもなってしまいます。

それは、レンジ相場や乱高下相場では、短期間に頻繁にクロスを繰り返したり、 上昇トレンド中のただの押し目の場合でもデッドクロスしそうになったりと、ダマしの発生頻度が多いという事です。

非常に有効な指標であるMACDですが、単独での使用はだまし等を回避するのが極めて難しいため、 複数の指標を合わせて使用するという事が必須になります。

※全てのテクニカル指標は100%的中させることはできないため、複数の指標を総合的に分析し 自信の持てる場合のみエントリーするのが鉄則です。それでも70~80%的中すればトップレベルのトレーダーだと言われています。

■ 他指標との組み合わせ例

・相当下落した後、シグナル線が平行になりかけている状態で、MACD線がゴールデンクロスしかけている。

・オシレーター系のテクニカル指標RSIの値が下がり始めている。

・エリオット波動の下落波が最終波C波の可能性が高く、A波よりも長い。

※C波はA波よりも長くなりやすい。

■ チャート分析

次は、実際にチャートを見ながらどのような点に注目すべきかをみてみましょう。 下記の画像をご覧ください。

ビットコインとMACD

これは、2018年のバイナンスのBTC/USDTチャートです。

上昇トレンドのゴールデンクロスからデッドクロスまでの範囲を青色の縦線で囲ってあり、最下部の方に表示しているのがMACDです。

下記の内容と、先ほどお話した内容を照らし合わせて見てください。よりイメージが膨らむはずです。

・「SMAのゴールデンクロス」と「MACDのゴールデンクロス」の位置

MACDのゴールデンクロスでエントリーした場合の方が、値幅が大きい事がわかります。

・「SMAのデッドクロス」と「MACDのデッドクロス」

MACDのデッドクロスでエントリーした方が、値幅が大きい事がわかります。

・「ダマし1」、「ダマし2」

「ダマし1」の時点では、シグナル線に角度があり、下落波はC波に見え、下落の最終局面に見えますが、下落波A波よりも短いのでダマしになる可能性が高いポイントです。 「ダマし2」の時点では、シグナル線に角度がまだありますが、上昇の最終局面に見えますので、クロスしてもおかしくないポイントになります。

わからない場合は、利確するのも一つの手です。

今回は、わかりやすいポイントを抜粋しており、実際の相場はこのように綺麗に動かない事も多く、自分の中でこう動いた場合のクロスでしかエントリーしない等のルール作りを 行う事で、利益を上げやすくなるのではないかと思います。